Uma forma simples e inteligente, usando o JQuery para dar eventos automaticamente para todos os elementos, pode ser visto no exemplo abaixo:
<ul> <li><a href="index.php">Index</a></li> <li><a href="faq.php">FAQ</a></li> <li><a href="sobre.php">Sobre</a></li> </ul>
#Obtem todos os li filhos de ul e dá eventos a eles $("ul li").click(function(){ #Obtem o url do href para indicar a página a ser visitada window.location=$(this).find("a").attr("href"); return false; });