Uma forma simples e inteligente, usando o JQuery para dar eventos automaticamente para todos os elementos, pode ser visto no exemplo abaixo:
<ul>
<li><a href="index.php">Index</a></li>
<li><a href="faq.php">FAQ</a></li>
<li><a href="sobre.php">Sobre</a></li>
</ul>
#Obtem todos os li filhos de ul e dá eventos a eles
$("ul li").click(function(){
#Obtem o url do href para indicar a página a ser visitada
window.location=$(this).find("a").attr("href");
return false;
});



